Vägt Genomsnitt And Glidande Medelvärde

Viktiga rörliga medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker funnit två problem med det enkla glidande medeltalet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker tror att prisåtgärder öppnandet eller stängandet av aktiekursen räcker inte För att bero på att korrekt förutsäga köp eller sälj signaler av MAs crossover-åtgärden För att lösa detta problem tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Lär dig mer i att utforska exponentiellt vägda rörliga medelvärdet. En exempel Till exempel, med hjälp av en 10-dagars MA, skulle en analytiker ta slutkursen på den 10: e dagen och multiplicera detta nummer med 10, den nionde dagen med nio, den åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA Så snart summan har bestämts, dividerar analytikern sedan numret genom att multiplicatorerna läggs till. Om du lägger till multiplikatorerna i 10-dagars MA-exemplet är numret 55 Denna indikator är känd en S det linjärt vägda glidande medelvärdet För relaterad läsning, kolla in Enkla rörliga medelvärden Gör trenderna stilla. Många tekniker är fasta troende i det exponentiellt släta glidande genomsnittet EMA Denna indikator har förklarats på så många sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske Den bästa förklaringen kommer från John J Murphy s Tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar båda problemen i samband med det enkla glidande medlet För det första tilldelar det exponentiellt jämnde medlet En större vikt än de senaste dataen. Det är därför ett viktat glidande medelvärde. Även om det tilldelas mindre betydelse för tidigare prisdata inkluderar den i sin beräkning alla data i instrumentets livslängd. Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt till den senaste dagens pris, vilket läggs till i procent av värdet för föregående dag s Summan av båda procentvärdena lägger till 100. Till exempel kan priset för sista dagen säljas till en vikt av 10 10, vilket läggs till föregående dagsvikt 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala vikten Detta skulle motsvara ett 20-dagars medelvärde genom att ge det sista dagspriset ett mindre värde av 5 05. Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001 Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda säljsignaler den 8 september markerad av en svart nedåtpil. Det var dagen att indexet bröt sig under 4000-nivån Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som teknikerna faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandeln för att bryta markeringen på 3000. Det dö sedan ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april Uppkomsten av 12 april markeras med en pil Här stängdes indexet på 1 961 46 och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs våra relaterade artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinering A Popular Trading Tool och Moving Average Bounce. Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på priserna ovan, skulle beräknas med följande formel. Baserat på ekvationen ovan är genomsnittspriset under perioden som anges ovan var 90 66 Använda glidande medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. Huvudbegränsningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen. Här är vikten rörd medelvärden spelas in. Vågade medelvärden tilldelar tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta än datapunkter i det avlägsna tidigare Summan av viktningen ska lägga till upp till 1 eller 100 Vid enkla rörliga medelvärden fördelas viktningarna lika fördelade, varför de inte visas i tabellen ovan. Avslutande pris på AAPL. Vågat rörande medelvärde. Viktat rörande medelvärde lägger större vikt vid de senaste prisförskjutningarna. Det viktiga rörliga genomsnittsmedlet reagerar snabbare på prisförändringar än det vanliga enkla rörliga genomsnittet. Se Enkelt rörligt medelvärde. Ett grundläggande exempel 3-tiden för hur det vägda rörliga genomsnittet beräknas presenteras nedan. Priserna för de senaste 3 dagarna har varit 5, 4 och 8. Eftersom det finns 3 perioder, den senaste dagen 8 får en vikt av 3, den andra dagen 4 får en vikt av 2 och den sista dagen av 3 - perioder 5 får en vikt av bara en. Beräkningen är enligt följande 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17.Viktat rörligt medelvärde av 6 17 jämförs med enkla rörliga medelvärdet av 5 67 Notera hur stor prishöjning på 8 som inträffade senast dagen återspeglades bättre i den vägda rörliga genomsnittsberäkningen. Diagrammet nedan för Wal-Mart-aktien illustrerar den visuella skillnaden mellan ett 10-dagars vägt rörande medelvärde och ett 10-dagars enkelt rörligt genomsnitt. Potentiella köp - och säljsignaler för det vägda rörliga genomsnittet indikatorn diskuteras djupt med indikatorn Simple Moving Average, se Simple Moving Average.